بک تست در متاتریدر ۵: دوره جامع Strategy Tester و بهینه‌سازی اکسپرت

۴,۴۹۹,۰۰۰ تومان

مشخصات دوره

  • مدرس: بهرنگ موسوی
  • مناسب برای: علاقه مندان به معاملات الگوریتمی
  • زمستان 1404
  • تعداد جلسات: 27 جلسه
  • 8 ساعت ویدئو
  • سوالهای چهارگزینه ای و تمرین های مفهومی
  • سطح دوره: پیشرفته
  • پیش نیاز: دوره برنامه نویسی mql5

پشتیبانی

خرید و ثبت نام
  • توضیحات دوره
  • شرایط پشتیبانی دوره
  • شرایط گارانتی
  • نظرات

قبل از خرید، حتما این فیلم کوتاه را ببینید

خرید شما کاملاً بدون ریسک است!
​​​​​​​(۷ روز ضمانت بازگشت وجه)​​​​​​​​​​​​​​

مزایای دوره «بک تست در متاتریدر ۵» (Strategy Tester و بهینه‌سازی)​​​​​​​

1: بک تست در متاتریدر ۵ به شکل اصولی و واقعی‌سازی‌شده

به‌جای بک‌تست‌های فانتزی، تنظیمات کلیدی مثل اسپرد، کمیسیون، اسلیپیج، Latency و Filling Type را درست می‌چینید تا نتیجه به بازار واقعی نزدیک‌تر شود.


2: تسلط کامل روی Strategy Tester متاتریدر 5 (از صفر تا سطح حرفه‌ای)

تمام اجزای محیط تستر، حالت‌های اجرا، Visual Mode و خطاهای رایج تنظیمات را دقیق یاد می‌گیرید تا «اشتباه تنظیمات» نتایج را نابود نکند.


3: مدل‌سازی داده (Modeling) و درک کیفیت دیتا برای بک‌تست معتبر

یاد می‌گیرید Modeling دقیقاً چیست، کجاها نتیجه را تحریف می‌کند، و چطور کیفیت داده را در اعتبار نتایج بک‌تست دخیل کنید.


4: بهینه‌سازی (Optimization) در متاتریدر ۵ بدون ساخت توهم سوددهی

بهینه‌سازی را با اصول انتخاب بازه پارامترها، Optimization Mode و روش درست «جستجوی پارامتر» انجام می‌دهید تا وارد دام Overfitting نشوید.


5: تحلیل حرفه‌ای نتایج بک تست (فراتر از سود و زیان)

شاخص‌های مهم مثل Drawdown، Equity/Balanced، Profit Factor، Recovery Factor و Expected Payoff را طوری تحلیل می‌کنید که بفهمید استراتژی واقعاً “قابل اعتماد” هست یا نه.


6: یادگیری شاخص‌های آماری پیشرفته در تحلیل بک‌تست

مفاهیمی مثل AHPR/GHPR، Sharpe Ratio و نرمال‌سازی آن، LR Correlation و LR Standard Error را یاد می‌گیرید تا پایداری رشد سرمایه را علمی بسنجید.


7:تشخیص اورفیتینگ (Overfitting) و ساخت معیارهای پایداری

یاد می‌گیرید چطور بفهمید استراتژی فقط روی گذشته جواب داده یا واقعاً قابلیت تعمیم دارد؛ یعنی جدا کردن «خوش‌شانسی آماری» از «مزیت واقعی».


8: Forward Test و Generalization برای اعتبارسنجی خارج از نمونه

فوروارد تست را به عنوان مرحله جدی بعد از بک‌تست یاد می‌گیرید تا نتیجه‌گیری فقط بر اساس داده‌های گذشته نباشد.


9: تحلیل کیفیت معاملات با MFE/MAE و Correlation Profit

به جای نگاه سطحی به سود نهایی، کیفیت ورود و خروج، مدیریت سود/ضرر و نقاط ضعف اجرایی استراتژی را دقیق می‌شکافید.


10: تحلیل توالی سود و زیان با Z-Score برای سنجش رفتار استراتژی

می‌فهمید الگوی برد/باخت‌ها چقدر تصادفی است و آیا استراتژی رفتاری «قابل اتکا» دارد یا صرفاً موجی و شکننده است.


11: واقع‌گرایی در هزینه‌های معاملاتی آشکار و پنهان

هزینه‌هایی مثل کمیسیون، اسپرد، اسلیپیج و شرایط اجرای سفارش را وارد تحلیل می‌کنید تا نتیجه بک‌تست روی کاغذ، شما را گمراه نکند.


12: کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل لاگ و ژورنال بک‌تست

به‌جای گم شدن در Journal/Log، یاد می‌گیرید چطور با کمک AI خطاها، نقاط مشکوک، رفتارهای غیرعادی و علت شکست‌ها را سریع‌تر استخراج کنید.


13: مناسب برای کسانی که MQL5 را بلدند ولی بک‌تست و بهینه‌سازی را اصولی بلد نیستند

این دوره دقیقاً برای تبدیل «کدنویس اکسپرت» به «کسی که می‌تواند استراتژی را علمی ارزیابی و اصلاح کند» طراحی شده است.

14: مسیر مرحله‌به‌مرحله + تمرین و پروژه نهایی برای انجام یک بک‌تست کامل

در پایان، یک روند استاندارد برای بک تست در متاتریدر ۵ و بهینه‌سازی اکسپرت دارید که قابل تکرار، قابل مقایسه و قابل دفاع است.

سرفصل های دوره

ماژول ۱ – مبانی استراتژی‌تستر و تفکر کمی
مدت کل: ۱ ساعت و ۹ دقیقه و ۴۱ ثانیه​​​​​​​

جلسه ۱: مقدمه و مبانی تفکر کمی در استراتژی‌تستر متاتریدر ۵ – ۲۹ دقیقه و ۱۹ ثانیه
جلسه ۲: آشنایی با محیط و تنظیمات اولیه Strategy Tester در متاتریدر ۵ – ۱۳ دقیقه و ۹ ثانیه
جلسه ۳: مدل‌سازی داده (Modeling) در استراتژی‌تستر و تفاوت پایان‌دوره و میان‌دوره – ۱۵ دقیقه و ۱۵ ثانیه
جلسه ۴: مبانی بهینه‌سازی (Optimization) در استراتژی‌تستر متاتریدر ۵ – ۱۱ دقیقه و ۵۸ ثانیه​​​​​​​

ماژول ۲ – تحلیل آماری نتایج بک‌تست و شاخص‌های عملکرد
مدت کل: ۱ ساعت و ۴۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه​​​​​​​

جلسه ۵: تحلیل پارامترهای بک‌تست و درک مفاهیم Drawdown، Equity و Balance – ۲۳ دقیقه و ۰۷ ثانیه
جلسه ۶: Profit Factor و Recovery Factor در تحلیل بک‌تست – ۹ دقیقه و ۱۹ ثانیه
جلسه ۷: AHPR و GHPR؛ بازده حسابی و هندسی در تحلیل عملکرد استراتژی – ۱۱ دقیقه و ۴۴ ثانیه
جلسه ۸: تست اندیکاتور و تحلیل اولیه‌ی نتایج بک‌تست در تب Overview – ۱۰ دقیقه و ۳۴ ثانیه
جلسه ۹ (قسمت اول): Expected Payoff و Sharpe Ratio؛ سود مورد انتظار و نسبت بازده به ریسک – ۱۳ دقیقه و ۵۴ ثانیه
جلسه ۹ (قسمت دوم): نرمال‌سازی و Annualization در Sharpe Ratio – ۸ دقیقه و ۳ ثانیه
جلسه ۱۰: LR Correlation؛ سنجش پایداری و خطی بودن رشد سرمایه – ۹ دقیقه و ۵۸ ثانیه
جلسه ۱۱: LR Standard Error؛ اندازه‌گیری خطای رگرسیون و پایداری رشد سرمایه – ۶ دقیقه و ۵۱ ثانیه
جلسه ۱۲: Margin Level؛ شاخص مدیریت ریسک و سلامت حساب معاملاتی در بک‌تست – ۹ دقیقه و ۱۸ ثانیه​​​​​​​

ماژول ۳ – تحلیل پایداری، ریسک و اورفیت در استراتژی‌ها
مدت کل: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه و ۳۹ ثانیه

جلسه ۱۳: Z-Score؛ سنجش پایداری و تصادفی بودن توالی سود و زیان معاملات – ۸ دقیقه
جلسه ۱۴: Correlation Profit با MFE و MAE؛ تحلیل کیفیت خروج و مدیریت سود و زیان – ۱۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه
جلسه ۱۵: Holding Time و Optimization Result؛ تحلیل زمان نگهداری پوزیشن و بهینه‌سازی نهایی – ۹ دقیقه و ۴۱ ثانیه
جلسه ۱۶: Forward Test و Generalization؛ آزمون آینده‌نگر و تشخیص اورفیت – ۱۸ دقیقه و ۲۰ ثانیه
جلسه ۱۷: Journal Analysis و کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل لاگ بک‌تست – ۱۴ دقیقه و ۴۲ ثانیه
جلسه ۱۸: هزینه‌های معاملاتی آشکار و پنهان؛ واقع‌گرایی در بک‌تست و بهینه‌سازی اکسپرت‌ها – ۱۳ دقیقه و ۴۸ ثانیه
جلسه ۱۹: بهینه‌سازی کورکورانه و اورفیتینگ؛ چرا ندانستن منطق استراتژی خطرناک است؟ – ۱۳ دقیقه و ۲۲ ثانیه
جلسه ۲۰: شناخت نوع استراتژی و انتخاب معیار بهینه‌سازی مناسب در MQL5 – ۱۴ دقیقه و ۵۸ ثانیه

ماژول ۴ – رژیم بازار، محدودیت‌های تستر و چک‌لیست پیشرفته بهینه‌سازی
مدت کل: ۲ ساعت و ۳۵ دقیقه و ۷ ثانیه​​​​​​​

جلسه ۲۱: Market Regime Change؛ تشخیص فاز رفتاری بازار و اثر آن بر عملکرد استراتژی‌ها – ۱۶ دقیقه و 
جلسه ۲۲ (قسمت اول): محدودیت‌های استراتژی‌تستر در MQL5 و خطاهای رایج در بهینه‌سازی – ۱۲ دقیقه و 
جلسه ۲۳: سه خطای مرگبار در بک‌تست؛ کندل‌های محاسباتی، کندل صفر و Lookahead Bias –  شش دقیقه
جلسه ۲۴ (قسمت اول): ذخیره و بارگذاری تنظیمات بهینه‌سازی (.set) و مخفی‌سازی اندیکاتور در بک‌تست ویژوال – ۵ دقیقه 
جلسه ۲۴ (قسمت دوم): بستن خودکار پوزیشن‌های باز در انتهای بک‌تست با تابع OnDeinit و تشخیص محیط تستر – ۵ دقیقه
جلسه ۲۵ (قسمت اول): ساخت معیار شخصی برای بهینه‌سازی با تابع OnTester و Custom Max – سیزده دقیقه و 
جلسه ۲۵ (قسمت دوم): طراحی سیستم نمره‌دهی چندمعیاره برای بهینه‌سازی انواع استراتژی‌ها با OnTester – شانزده دقیقه  
جلسه ۲۵ (قسمت سوم): مقایسه‌ی معیارهای Complex Criterion Max و Custom Max در بهینه‌سازی – ۶ دقیقه  
جلسه ۲۶ (قسمت اول): چک‌لیست جامع بک‌تست و بهینه‌سازی با کمک هوش مصنوعی – ۲۳ دقیقه و ۵۸ 
جلسه ۲۶ (قسمت دوم): صحت عملکرد، تحلیل لاگ، بک‌تست پایه و اولین بهینه‌سازی با Custom Max –  بیست دقیقه
جلسه ۲۶ (قسمت سوم): اجرای فوروارد تست و تکمیل چک‌لیست نهایی بک‌تست در MQL5 – ۱۷ دقیقه و 
جلسه ۲۷: چه زمانی باید اجرای اکسپرت را متوقف کنیم؟ سیگنال‌های آماری، رفتاری و ساختاری – ۱۰ دقیقه و 

آپدیت های دوره

15 بهمن 1404 اضافه کردن جلسه 25 قسمت سوم

list item image

فیلم جلسات

فیلم با کیفیت دوره در اختیار شما قرار خواهد گرفت

list item image

فایلهای دوره

دریافت فایلها در اسپات پلیر

list item image

به روز رسانی همیشگی

همه دوره های وب سایت من، تا زمانی که روی سایت هستند، به روزرسانی خواهند شد

با ثبت‌نام دوره چه مواردی دریافت خواهید کرد​​​​​​​​​​​​​​

مدرس دوره

بهرنگ موسوی


تحلیل‌گر بازارهای مالی و متخصص معاملات الگوریتمی
با بیش از ۱۵ سال تجربه در بازارهای سهام، رمزارز و فارکس، در حوزه الگوتریدینگ و طراحی ربات‌های معامله‌گر فعالیت می‌کنم. تمرکز فعلی من توسعه سیستم‌های معاملاتی هوشمند با تکیه بر ترکیب علم داده و هوش مصنوعی است؛ از طراحی منطق معاملاتی و پیاده‌سازی الگوریتم‌ها تا بهینه‌سازی، تحلیل داده و ساخت ابزارهای عملیاتی برای اجرا در بازار واقعی.
کارشناس مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دارای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع.

سوالات متداول

ادامه مسیر

من را سخت گیرانه نقد کنید

ادامه مسیر...

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید